CE SITE EST UN SITE DE RECHERCHE

ÉTANT VOLONTAIREMENT MIS A JOUR MANUELLEMENT QUOTIDIENNEMENT, CE SITE N'EST PAS EXEMPT DE DÉFAUTS POSSIBLES.

ÉCRIRE LES CHIFFRES LEUR DONNE UNE TOUT AUTRE VALEUR ET PERCEPTION.

07 02 22 PREUVE DE L'INCOHÉRENCE FINANCIÈRE DES INDICES "DITS BOURSIERS"

07 02 22 DOW JONES À ZÉRO ?

04 02 22 DÉCRYPTAGE DE DEUX ARTICLES H24

Information Indice Cac 40

CE SITE A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION TOTALE AUPRES DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS FRANCAISE.

NOTAMMENT EN DATE DU 10 06 11 AUPRES DE SON PRESIDENT JEAN-PIERRE JOUYET.

MONSIEUR JOUYET A REPONDU ETRE "PARTICULIEREMENT INTERESSE" EN DATE DU 24 08 11. Voir courrier de réponse

ET LA REPONSE DE SON SUCCESSEUR MONSIEUR RAMEIX, VIA MONSIEUR FRANCOIS DENIS DU PEAGE, QUI ECRIT "OPPORTUN" EN DATE DU 16 09 13. Voir courrier de réponse

Ces courriers prouvent indéniablement l'honnêteté des présidents Jean-Pierre JOUYET et Gérard RAMEIX

Souvenez-vous : Article " Marchés financiers: l’ivresse des sommets"

"Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, commentant les pratiques de fonds d’investissement, sans les nommer. Ceux-ci promettent une liquidité illimitée, c’est-à-dire la possibilité pour l’épargnant de revendre son placement à tout moment, alors qu’ils détiennent eux-mêmes des actifs « fondamentalement illiquides », impossibles à céder rapidement. « Ces fonds sont bâtis sur un mensonge », a martelé le patron de la Bank of England. Ils menacent surtout de créer un mouvement de panique si la défiance surgit brutalement, entraînant des retraits massifs de l’épargne investie."

La Variation Humainement Responsable (VHR) mentionnée en complément informationnel à l’indice officiel n’extrapole pas la hausse ou la baisse boursière réalisée par un petit nombre de porteurs à tous les porteurs de titres, mais divise, en parfait respect du principe juridique d'égalité des porteurs de parts, le gain ou la perte du jour sur l’ensemble des porteurs de parts. Trouvez-vous normal que la valorisation quotidienne de votre patrimoine dépend du chiffre qu’ont gagné ou perdu les spéculateurs boursiers à 17h30 ? Trouvez-vous normal de subir des frais et impôts calculés sur cette aberration ?

Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir des cours de clôture issus de la plateforme de négociation de NYSE Euronext.

Dans les faits, le cours officiel - qui est le cours de la Variation Spéculative du Jour (VSJ) - est litigieux voire trompeur.

Pour rappel, le seul enseignement du cours de fermeture des marchés est qu'il n'y avait plus d'acheteur à ce cours.

Dès lors, malgré les enseignements et mea-culpa post crise, comment continuer d'utiliser le cours de fermeture des marchés financiers comme seule référence de valorisation comptable pour les fonds communs de placement ou comme référence financière générique pour l'ensemble des titres en libre circulation (flottant) ? Comment parler de marché haussier ou baissier ? Dans certains cas, cette hérésie ne serait-elle pas qualifiable en termes juridiques de perte de chance, abus de confiance et d'escroquerie ? Et si elle l'était dans tous les cas ?

Si vous êtes une compagnie d'assurances, pourquoi ne pas intégrer un profil vierge de passif éthique et juridique ?

De par le nombre de variables et mon intervention dans la mise à jour, il peut y avoir des failles ou des erreurs de présentation. Cela dit, écrire quotidiennement les chiffres leur donne une tout autre valeur et ouvre à une compréhension plus affinée.

L'important est de comprendre la philosophie et l'intérêt de la démarche.

TOUTES REMARQUES, QUESTIONS, PROPOSITIONS, ET SURTOUT REMISES EN CAUSE DE VOTRE PART OU DE L'UN DE VOS PRESTATAIRES DE MES PROPOS SONT LES BIENVENUES.

L'ENSEMBLE DE MES TRAVAUX NE POUVANT ÊTRE DÉVELOPPÉ QUE DANS UN ENVIRONNEMENT PRÉCIS, TOUTE REPRISE PAR AUTRUI DE PEU OU PROU MES IDÉES ET/OU RÉFLEXIONS SANS MON ACCORD NE POURRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉE QUE COMME UN ABUS, VOIRE UNE FRAUDE OU D'AUTRES QUALIFICATIONS JURIDIQUES.

MES TRAVAUX DATANT PLUS DE DIX ONT FAIT L'OBJET DE MULTIPLE DÉPÔTS À L'INPI, ET DE CONSTATS DE HUISSIERS SYSTÉMATIQUES POUR LES IDÉES ET ANTICIPATIONS.

Tôt ou tard, le scandale des valorisations comptables des fonds communs de placement vendues aux épargnants non avertis comme étant l'équivalent d'un prix financier fera la Une de la presse et des Tribunaux.

Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir des cours de clôture issus de la plateforme de négociation de NYSE Euronext.

Dans les faits, le cours officiel - qui est le cours de la Variation Spéculative du Jour (VSJ) - est litigieux voire trompeur.

Les informations ci-dessous , étant dépendantes de la qualité des informations disponibles sur internet et notamment sur les sites Euronext, abcbourse, Boursorama, Zone Bourse peuvent comporter des imperfections momentanées. L'essentiel est dans la compréhension de la logique décrite. Pour rappel, la cotation IHR (Information Humainement Responsable), même si elle est la seule à répondre aux critères juridiques, ne peut en aucune façon être considérée comme une information légale...pour l'instant. A n'en pas douter, l'ampleur et la cyclicité des crises boursières ayant comme base principale la désinformation financière boursière actuelle, rendront obligatoire la publication du cours IHR et ainsi le respect de la loi sera enfin une réalité.

Et si le % de désinformation ou/et l'effet de levier pouvait être un indice "Pyramide de Ponzi" ?

20 mai 21 Document de l'AMF sur la liquidité ... 

Le contrôle des volumes totaux et des flottants des titres ci-dessous se faisant mensuellement, il peut y avoir des variations importantes des volumes lors des mises à jour. C'est tout l'intérêt de ce site qui reste à ma connaissance sans égal. Cela dit, la marge d'erreur existe car obtenir une information cohérente sur les flottants semble des plus ardues.

Suivant les cas, pour les ordinateurs portables, n'oubliez pas de mettre en plein écran, merci.

MISE À JOUR TERMINÉE DE NUIT

Tableau au 05 07 22 Source Euronext / Date du dernier contrôle des volumes et flottants 18 05 22. Prochain contrôle septembre 2022.

Cac 40 officiel (Variation Spéculative du jour) : -2,68% / Cac 40 en Variation Humain Responsable (VHR) : -0,06%

LE CAC 40 VHR N'EST PAS UN INDICE OFFICIEL.

LES TABLEAUX ET INFORMATIONS DU JOUR SUIVENT CETTE COMMUNICATION AUX PROFESSIONNELS QUE VOUS POUVEZ PASSER

PAS DE MENSONGE, PAS DE TROMPERIE = PAS DE CRISE BOURSIÈRE. 

LA BOURSE EST SIMPLE UN PRIX PAR VOLUMES DE TITRES ÉCHANGÉS.

LE SEUL ENSEIGNEMENT D'UN COURS DE FERMETURE DES BOURSES EST QU'IL N'Y AVAIT PLUS D'ACHETEUR À CE COURS.

DÈS LORS, CE COURS DE FERMETURE DES BOURSES NE PEUT EN AUCUN CAS SERVIR DE RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE OU COMMERCIALE SANS UN RETRAITEMENT ÉTHIQUE ADAPTÉ.

LA LOGIQUE DES BLOCS N'EST-ELLE PAS UNE CONFIRMATION DE CE PROPOS ?

POUR RAPPEL, LA LOGIQUE DES BLOCS EST DE NEGOCIER DES VOLUMES DE TITRES À DES PRIX INFERIEUR AU MARCHÉ. PRIX INFERIEUR QUI, SAUF ERREUR DE MA PART, SONT NON PRIS EN COMPTE DANS LES VALORISATIONS COMPTABLES DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT.

LES INDICES BOURSIERS, TEL LE CAC 40 SONT DES INDICES DE STRUCTURE COMPTABLE ET NON FINANCIÈRE. 

TOUS LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT SONT EN RISQUE SYSTÉMIQUE TYPE H2O.

J'ENGAGE LES PROFESSIONNELS À REJOINDRE MES TRAVAUX OU À DÉVELOPPER LEUR OFFRE FINANCIÈRE DE PRODUITS NON TROMPEUR.

IL EST IMPERATIF DE CESSER DE VENDRE LES COPROPRIÉTÉS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT "TYPE PYRAMIDE PONZI" COMME ÉTANT, PEU OU PROU, DES PRODUITS FINANCIERS. 

UNE COMPTABILITÉ AGRÉGÉE DES VOLUMES DÉTENUS PAR LES PROFESSIONNELS DOIT ÊTRE DE MISE.

TOUTE ACTION D'IMPORTANCE DES VOLUMES ÉCHANGÉS DOIT ÊTRE ORGANISÉE ET COORDONNÉE SOUS INFORMATION DE L'AMF EN DEHORS DE LA LOGIQUE DES BLOCS.

LA LOGIQUE DES BLOCS N'EST PLUS ADAPTÉE AUX RÉALITÉS DE MARCHÉ, ET ENCORE MOINS AUX OBLIGATIONS ÉTHIQUES ET JURIDIQUES PROFESSIONNELLES DES COMMERCIAUX FINANCIERS.

Souvenez-vous :

Dans « www.trends.be » du 26 janvier 2012 André Orléan qui est au Comité scientifique de l’AMF Article intitulé : Et si les marchés financiers avaient tort ?  «Les prix sur lesquels reposent les marchés financiers sont tronqués, pour ne pas dire totalement faux ! »

Paul-Henri de La Porte du Theil nouveau Président de l’Association de la Gestion Financière dans « Les Echos » du 18 mai 2009 : «  Dans la gestion, nous avons focalisé sur le couple rendement-risque en oubliant la liquidité, qui semblait aller de soi. L’effet de ciseau entre un passif qui décollecte et un actif illiquide peut être très douloureux » 

Monsieur de Juvigny, Secrétaire général adjoint de l’AMF, le 6 décembre 2010 dans « La Tribune » va encore plus loin en précisant : « L’évaluation financière est si peu encadrée qu’elle fait presque figure d’anomalie dans l’univers réglementé de la finance. Mais avec l’essor du concept de « juste valeur », l’évaluation est apparue comme le maillon faible de l’information financière lors de la crise du « subprime », qui a mis en évidence la difficulté à cerner la valeur intrinsèque d’un actif en l’absence de transactions sur le marché. Avant d’ajouter que « L’AMF n’exclut pas la « possibilité de faire référence, à terme, aux standards de l’IVSC, mais « ne se prononce pas, à ce jour, en faveur de normes précises et contraignantes ». Et pourtant le même jour dans le même journal….

Michel Prada, ex-Président de COB, dans « La Tribune » daté du 6 décembre 2010 en page 37 : Article intitulé : Refonder l’évaluation financière pour restaurer la confiance « Les problèmes de valorisation sont au cœur des crises. Le sujet de l’évaluation financière échappe aujourd’hui à l’écran radar de la plupart des acteurs et des observateurs des marchés financiers. C’est là un véritable paradoxe au regard du rôle central joué par les problèmes de valorisation des actifs dans les dernières crises qui ont secoué non économies. L’incapacité des institutions financières à valoriser de façon précise et convaincante leurs actifs financiers complexes en l’absence de transactions sur le marché a en effet déclenché une crise de confiance sans précédent depuis 1929. L’heure est aujourd’hui à une refondation de l’évaluation financière, qui doit concerner tant les pratiques de place de la profession et sa déontologie. »

SEULES LES DÉCLARATIONS DES RESPONSABLES DES PROFESSIONS COMMERCIALES FINANCIÈRES MANQUERONT, CAR IL N'Y EN A JAMAIS EU. 

L'indice CAC 40 VHR (Variation Humainement Responsable dite VHR) est constitué de l'ensemble des Variations Humainement Responsables des titres constituant l'indice CAC 40

La Variation Humainement Responsable des actions est estimée selon la formule :

Variation officielle du jour en % x Volume du jour échangé / nombre de titres ouvert à la libre spéculation appelé le flottant

Par souci de cohérence, nous avons pris comme référence le % de désinformation le plus faible lorsque le flottant (nombre de titres ouvert à la spéculation) était supérieur à 10% comme base de pondération de la VSJ (Variation Spéculative du Jour) du CAC 40 du jour, soit 97,59% pour BOUYGUES.

-2,68(%) - 97,59% = -0,06%

L'effet de levier entre la Variation Humainement Responsable et la Variation Spéculative du Jour a été de 44,66 (2,68/0,06)

Ci-dessous, la colonne "Ratio Volumes J/J-1" vous permet d'affiner votre perception de l'évolution des réalités de la variation quotidienne des volumes et des cours.

Quel titre annonce une hausse de 3,81% qui, après pondération par la faiblesse des volumes échangés, devient une hausse de 0,027% ? Soit un effet de levier de création de richesse de 141,11 (3,81/0,027)

Quel titre annonce une baisse de -6,45% qui, après pondération par la faiblesse des volumes échangés, devient une baisse de -0,03% ? Soit un effet de levier de destruction de richesse de 215 (6,45/0,03)

Réponse dans le tableau ci-dessous

Pour rappel, les dernières cotations hebdomadaire du CAC 40 étaient annoncées

Le mardi 28 06 22 0,64% pour une cotation IHR à 0,008%, effet de levier de 80 (0,64/0,008)

Le mercredi 29 06 22 -0,90% pour une cotation IHR à -0,01%, effet de levier de 90 (0,90/0,01)

Le jeudi 30 06 22 -1,80% pour une cotation IHR à -0,042%, effet de levier de 42,85 (1,80/0,042)

Le vendredi 01 07 22 0,14% pour une cotation IHR à 0,002%, effet de levier de 70 (0,14/0,002)

Le lundi 04 07 22 0,40% pour une cotation IHR à 0,004%, effet de levier de 100 (0,40/0,004)

Le mardi 05 07 22 -2,68% pour une cotation IHR à -0,06%, effet de levier de 44,66 (2,68/0,06)

Sur ces derniers jours, vous avez une parfaite démonstration du manque de respect des lois de l'information boursière communiquée au public (épargnants) non averti, et de l'intérêt de l'information boursière IHR (Information Humainement Responsable), avec une effet de levier quotidien déstabilisateur minimun de plus de 42,85 le 30 06 22. 

L'information IHR 'Information Humainement Responsable) est la seule qui respecte le principe juridique d'égalité des porteurs ....

Vous pourrez aussi constater que la prise en compte des volumes échangés, supprimant une grande partie de l'amplitude des variations spéculatives du jour mark-to-market (dite valeur de marché), diminuerait très fortement les dérives de l'utilisation abusive des marchés dérivés qui faussent et fragilisent grandement les États en cas de crise.

L'épargne doit impérativement redevenir un outil à la disposition des représentants de l'Etat, en seule faveur de la stabilité sociologique, économique, politique et financière de l'Etat.

L'Etat ne doit plus et ne peut plus être dépendant des dérives du monde financier.

Dérives menant à la généralisation des faits financiers et juridiques, de pertes de chance, abus de confiance et escroquerie des épargnants non avertis.

Pas de mensonge = pas de crises répétitives, diminution massive de la famine issue de la spéculation sur les matières premières. 

L'absurdité actuelle de l'information financière est une bombe à fragmentation qui fausse toute notion de conseil. Cela dit, il est vrai que cette absurdité permet de gonfler quantité de frais de façon abusive...et d'être le principal support d'opérations financières dites "dérivées". Dérivées, car elles représentent bien une dérive à toutes logiques SOciologiques, ECOnomiques, POlitiques et FInancière.

Monsieur Claude BEBEAR, président d’honneur d’Axa, dans La Tribune du 25 août 2009 : « Cela n’a aucun sens de comptabiliser dans l’instant une valeur de marché qui ne reflète pas la valeur des actifs. Cela accélère la formation de bulles ou la production de krachs sans donner une image fidèle des entreprises. Il faut aussi réglementer les agences de notation dont les notes ne sont pas suffisamment transparentes et lisibles. Cela frise parfois la malhonnêteté. »

PYRAMIDES PROFESSIONNNELLES PERMETTANT UNE VISUALISATION ET UNE REFLEXION SUR LA FLUIDITÉ DES VOLUMES DE TITRES DÉTENUS.

FLUIDITÉ APPELÉE USUELLEMENT, À TORT, LIQUIDITÉ.

ARTICLE DU 27 09 17 Marchés financiers : liquidité, fluidité ou viscosité ?

INDICE DE CRÉDIBILITÉ DES PERFORMANCES ANNONCÉES DIT ICRPA

L1 : Nombre de titres du CAC 40 dont les volumes pris en compte dans l'indice sont cohérents avec les volumes échangés du jour.

L2 : Nombre de titres du CAC 40 dont les volumes pris en compte dans l'indice ne sont pas cohérents avec les volumes échangés du jour, mais cohérents avec les volumes échangés hebdomadairement.

L3 : Nombre de titres du CAC 40 dont les volumes pris en compte dans l'indice ne sont pas cohérents avec les volumes échangés du hebdomadairement, mais cohérents avec les volumes échangés mensuellement.

HL : Nombre de titres du CAC 40 dont les volumes pris en compte dans l'indice ne sont pas cohérents avec les volumes échangés quotidiennement, hebdomadairement, et mensuellement.

Il est à noter une certaine cohérence des volumes échangés depuis quelques jours. Cette cohérence renforce encore plus la validité des cours IHR comme référence complémentaire à la référence normative comptable mark-to-market, et dans toutes analyses professionnelles.

À noter, le 05 07 22 neuf titres hors liquidité, soit 22,50% des titres du CAC 40 dont les variations n'ont aucune crédibilité.

À noter, le 04 07 22 vingt-un titres hors liquidité, soit 52,50% des titres du CAC 40 dont les variations n'ont aucune crédibilité.

À noter, le 01 07 22 quatorze titres hors liquidité, soit 35% des titres du CAC 40 dont les variations n'ont aucune crédibilité.

À noter, le 30 06 22 trois titres hors liquidité, soit 7,5% des titres du CAC 40 dont les variations n'ont aucune crédibilité.

À noter, le 29 06 22 quatorze titres hors liquidité, soit 35% des titres du CAC 40 dont les variations n'ont aucune crédibilité,

À noter, le 28 06 22 quinze titres hors liquidité, soit 37,50% des titres du CAC 40 dont les variations n'ont aucune crédibilité,

PYRAMIDES ICRPA DES FLUIDITÉS DU JOUR

LA FLUIDITE EST TROP SOUVENT ASSIMILÉE À TORT À UNE LIQUIDITÉ

ARTICLE DU 27 09 17 Marchés financiers : liquidité, fluidité ou viscosité ?

GRAPHIQUE COMPARATIF VARIATION CAC 40 VSJ / VHR (Variation Humainement Responsable) ET INDICE DE CRÉDIBILITÉ DES PERFORMANCES ANNONCÉES

PREUVE VISUELLE DE L'INTÉRÊT DE L'INFORMATION IHR

ICRPA = Indice de Crédibilité des Performances Annoncées

À votre avis, que valent les commentaires quotidiens type PMB (Pari Mutuel Boursier) sur les hausses et baisses du CAC 40 ....

En prenant le temps d'analyser le graphique ci-dessous, vous pourrez visualiser quotidiennement la différence de volatilité entre la forte variation spéculative du jour (dite VSJ), due uniquement à l'application de la norme comptable mark-to-market, et la faible volatilité de la variation humainement responsable (dite VHR) qui, en parfait respect de la Loi, prend en compte la faiblesse des volumes échangés.

L'autre constatation visuelle très intéressante est que lorsque les volumes échangés sont très importants, la variation humainement responsable rejoint logiquement la variation spéculative du jour. Le jour où la variation humainement responsable sera élevée au rang de référence, les dérives des marchés dérivés utilisant à tort les seules variations spéculatives du jour disparaîtront. Pour rappel, les dérives de l'utilisation abusive des valorisations comptables dans la spéculation des matières premières sont à la base de millions de morts par an. Quelles qualifications judiques à cette situation ? 

Souvenez-vous

2007 : Tamara Kummer, Porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM), le « grenier des Nations unies »

« Nous distribuons quatre millions de tonnes de vivres par an à 73 millions de personnes dans 78 pays. L’augmentation de 55 % de nos coûts, depuis juin 2007, a provoqué un manque à gagner, qui nécessite de réunir 500 millions de dollars avant le 1er mai. Si à cette date-là, nous n’avons pas les sommes nécessaires, nous serons obligés, soit de réduire de moitié nos rations, soit de diminuer de moitié le nombre de personnes que nous nourrissons. »

Mathieu Laine dans « Le Figaro » du 27 novembre 2009 : « L’élimination de la faim de la surface de la terre nécessiterait, selon le directeur général de la FAO, Jacques Diouf, 44 milliards de dollars par an d’aides publiques à investir dans les infrastructures, les technologies et les intrants modernes. Cette somme est, dit-il, modeste au regard des 1 340 milliards de dollars dépensés dans l’armement… »

Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) répondant à une interview dans « Les Echos » du 13 mai 2008 : Question posée : Le monde connaît une grave crise alimentaire. Comprenez-vous que des pays comme l’Argentine, la Chine ou l’Inde restreignent leurs exportations ? Réponse : En tant qu’économiste, j’estime qu’assécher l’offre va dans le mauvais sens. En tant qu’homme politique, je comprends. Les économistes voient cela globalement ; les politiques pensent à leur prochain mandat… Et en tant qu'Être Humain, monsieur Lamy voit cela comment ? Découverte en date du 8 03 22 sur WIKIPEDIA, cet adèpte de l'assèchement de l'offre qui fit, et fait des millions de morts par an, est, selon WIKIPEDIA en date du 8 03 22, président du Forum de Paris sur la paix depuis 2019... 

Souvenez-vous :

CAC 40 à 6922.33 à la fermeture du 4 septembre 2000 / CAC 40 à 2403,04 au 12 mars 2003, soit -65.28%

CAC 40 à 2403,04 au 12 mars 2003 / CAC 40 à 5550,36 à la fermeture du 2 Janvier 2008, soit 130,97%

CAC 40 à 5550,36 à la fermeture du 2 Janvier 2008 / CAC 40 à 3475,40 au 21 octobre 2008, soit -37.38%

CAC 40 à 6041,50 à la fermeture du 2 Janvier 2020 / CAC 40 à 5551,41 au 30 décembre 2020, soit -8.11%

CAC 40 à 5588,96 à la fermeture du 4 Janvier 2021 / CAC 40 à 7153,03 au 31 décembre 2021, soit 27,98%

CAC 40 à 7217,22 la fermeture du 3 Janvier 2022 / CAC 40 à 5794,96 au 05 juillet 2022, soit -19,70%

LES REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS COMMERCIALES FINANCIÈRES ONT TORT DE COUVRIR L'UTILISATION ABUSIVE ET DOLOSIVE DE LA PRÉSENTATION DE L'INDICE COMPTABLE CAC 40 EN UN INDICE FINANCIER.

INDICE CAC 40 EN VERSION IHR* 7217,22 (cours à la fermeture du 3 janvier 2022) - 0,06%* en VHR du jour (Variation Humainement Responsable en début de tableau) = 7212,889 en cotation IHR contre une version officielle mark-to-maket du jour à 5794,96 avec une variation annoncée de -2,68%*. Différence entre la version comptable officielle Mark-to-Market du jour à 5794,96 et la version IHR du jour qui respecte le principe juridique d'égalité des porteurs de parts à 7212,889 = 24,468% en un jour de cotation.

LA COTATION IHR DÉTRUIT LA VOLATILITÉ COMPTABLE PRESENTÉE ET UTILISÉE À TORT COMME UNE "VOLATILITÉ FINANCIÈRE". "VOLATILITÉ COMPTABLE" CRÉÉE DE TOUTE PIÈCE SUR BASE DE DONNÉES NON PERTINENTES.

*Pourquoi prendre la valorisation comptable du CAC 40 à la fermeture du 3 janvier comme base d'analyse de l'Information Humainement Reponsable de l'évolution quotidienne du CAC 40, et non la valorisation du CAC 40 de la dernière cotation de l'année précédente ?

Tout simplement parce que les variations quotidiennes n'ayant été réalisées que par un minorité de titres, il était nécessaire d'établir une référence de base stable de l'année en cours. Quelle meilleure référence que le premier jour de cotation de l'année boursière ?

* Et si la variation du jour de 0,06% en Variation Humainement Responsable n'était constituée que des "résidus" des formules mathématiques utilisées ? 0,06/7 (mois de juillet pour des raisons didactiques ou pour la version professionnelle en nombre de jours de Bourse) = 0,008%. Ce site étant à destination des épargnants "non avertis", j'ai opté pour le nombre de mois pour une simplification de la compréhension de cette hypothèse.

Pour rappel : Sans la fabrication illégale de l'effet de levier comptable quotidien, entre la Variation Humainement Responsable et la Variation Spéculative du Jour, retour massif de capitaux dans l'économie réelle, fin des crises boursières répétitives, et fin de la majorité de la spéculation sur les matières premières qui fait des millions de morts par an.

Je le réécris : Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) répondant à une interview dans « Les Echos » du 13 mai 2008 : Question posée : Le monde connaît une grave crise alimentaire. Comprenez-vous que des pays comme l’Argentine, la Chine ou l’Inde restreignent leurs exportations ? Réponse : En tant qu’économiste, j’estime qu’assécher l’offre va dans le mauvais sens. En tant qu’homme politique, je comprends. Les économistes voient cela globalement ; les politiques pensent à leur prochain mandat…. Cette crise alimentaire qui perdure en 2022 fait des millions de morts par an.

Découverte en date du 8 03 22 sur WIKIPEDIA, cet adèpte de l'assèchement de l'offre qui fit, et fait des millions de morts par an, est, selon WIKIPEDIA en date du 8 03 22, président du Forum de Paris sur la paix depuis 2019...

QUE DIRE ?

La finance ne pouvant continuer d'être régulée par des décisions politiciennes, éventuellement sous dépendance d'ambitions et/ou de corruptions politiques, l'offre de produits financiers "sous information humainement responsable" doit devenir une offre complémentaire généralisée aux offres normatives actuelles. Offres normatives qui s'autorisent les actions et propos meutriers de personnages, tels que monsieur LAMY et autres. Combien de millions de morts par assèchement de l'offre faudra t'il pour cesser ce massacre ? Pendant combien de temps les épargnants vont-ils encore se faire abuser ? Pendant combien de temps les acteurs financiers vont-ils accepter d'endocer cette responsabilité ?

Pour d'autres déclarations ICI

Cela doit cesser.

Sans mensonge, pas de crise.

Tout comme votre marché quotidien, la Bourse ouvre et ferme sous l'achat et vente de volumes de titres. Dans l'absolu, si toutes les personnes à qui l'on annonce des hausses ou baisses voulaient vendre, les titres seraient à zéro.

Pourrait-on dire que votre marché quotidien à monter ou baisser ? Non, car seuls les prix aux kilos, cent grammes etc. auraient connu des variations.

Même les indices des prix se référent tous à un volume au kilo, gramme etc.

Sur le marché Boursier, toutes ces réalités ont été réduite au mensonge faisant croire que le prix réalisé à la fermeture des Bourses pouvaient être une référence pour les titres non négociés. C'est la plus grande, et la plus dangereuse escroquerie financière jamais mise en place. 

Sans mensonge, pas de spéculation débridée sur les matières premières faisant des millions de morts pas an. Sans mensonges, pas de détournement des capitaux de l'économie réelle vers des produits de pure logique mathématique aux effets financiers mettant sous tutelle les avoirs des épargnants, et les Etats ...

"Se taire, jusqu'à où, jusqu'à quand ?"

La cotation IHR est conforme au principe juridique d'égalité des porteurs de parts. 

ELLE EST UNE RÉPONSE AUX MALHEUREUSES CONSÉQUENCES DE L'APPLICATION VOLONTAIREMENT ABUSIVE ET TROMPEUSE DE LA RÈGLE COMPTABLE MARK-TO-MARKET, DITE VALEUR DE MARCHÉ.

La variation IHR (Information Humainement Responsable) met en exergue l'importance d'une gestion active et réactive quotidienne des volumes de titres détenus en gestion. Faute de cela, il est vendus et commentés des mouvements présentés comme "boursiers" qui n'ont aucune pertinence financière. Plus de 90%, tel est le taux minimum quotidien de distorsion des réalités et possibilités financières. L'application non raisonnée de la norme comptable mark-to-market est notre "glyphosate". Demain, sans réaction des professionnels en faveur de l'Information FInancière Humainement Responsable (IFIHR© et INFIHR©), le scandale financier du "glyphosate" comptable mark-to-maket fera la une de la presse et le plein des Tribunaux. Quel professionnel pourra dire qu'il ne savait pas ? Quelle assurance acceptera de couvrir ces errements non-professionnels ? Bâtir sur le retour du raisonnable et du responsable, tel est ce qui a été préparé depuis plusieurs années. Tel est ce que je propose aux notaires, experts-comptables / commissaires aux comptes et autres prestataires financiers qui ne voudraient pas ou plus participer à des faits juridiques relevant de la perte de chance, de l'abus de confiance et de l'escroquerie des épargnants non avertis.

Agir dans l'intérêt des épargnants et de l'Etat est encore possible, la prochaine crise systémique arrivée le sera-t-il encore ?

Je pense qu'il est grand temps qu'une offre financière alternative Humainement Responsable soit ORGANISÉE et proposée aux épargnants.

Agir dans l'intérêt des épargnants et de l'Etat est encore possible, la prochaine crise systémique arrivée le sera-t-il encore ?

Pour comprendre l'intérêt et l'importance de cet indice : Article paru en France dans Economie matin du 30 01 17 Liquidité boursière ou le leurre d'un aveuglement collectif ?

ARTICLE PARU DANS L'AGEFI SUISSE DU 15 NOVEMBRE 2017

L'INDICE DE CREDIBILITE DE REALISATION DES PERFORMANCES ANNONCEES

TOUS LES ARTICLES ICI

EN CAS DE BESOIN : Tel 06 70 32 70 15 ou 00 33 6 70 32 70 15